ПОТОРГОВАЛИ Тред №27КОРОТКО:Трейдеры накупили дешевых фьючерсов (с реальными обязателствами) за день до их экспайера в надежде перепродать подороже, но они оказались настолько никому не нужными что слить их в минус оказалось дешевле чем исполнять заложенные в них обязателства.Иными словами:Трейдеры накупили билетов на тонущий корабль в надежде перепродать подороже. В итоге билет никому продать не удалось но при этом пришлось ещё и доплатить за эвакуацию, что бы вообще не умереть нахуй.Всем двачем пытаемся понять , что же произошло, разбираемся в работе биржи, пытаемся установить, что же такое фьючерсы и как они функционируют?1 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218498262.html (https://arhivach.ng/thread/557631/)2 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218504616.html (https://arhivach.ng/thread/557635/)3 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218509236.html (https://arhivach.ng/thread/557657/)4 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218515015.html (https://arhivach.ng/thread/557678/)5 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218520593.html (https://arhivach.ng/thread/557763/)6 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218525122.html (https://arhivach.ng/thread/557767/)7 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218530845.html (https://arhivach.ng/thread/557770/)8 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218535199.html (https://arhivach.ng/thread/557781/)9 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-23/res/218541020.html (https://arhivach.ng/thread/557808/)10 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218545654.html (https://arhivach.ng/thread/557816/)11 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218550532.html (https://arhivach.ng/thread/557824/)12 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218556055.html (https://arhivach.ng/thread/557848/)13 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218559931.html (https://arhivach.ng/thread/557862/)14 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218565334.html (https://arhivach.ng/thread/557881/)15 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218572590.html (https://arhivach.ng/thread/557906/)16 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218577617.html17 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218585602.html (https://arhivach.ng/thread/558002/)18 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218593157.html (https://arhivach.ng/thread/558003/)19 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218600079.html (https://arhivach.ng/thread/558112/)20 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218607930.html (https://arhivach.ng/thread/558115/)21 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-24/res/218617086.html (https://arhivach.ng/thread/558148/)22 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-25/res/218637215.html (https://arhivach.ng/thread/558278/)23 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-25/res/218658327.html (https://arhivach.ng/thread/558463/)24 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-25/res/218677758.html (https://arhivach.ng/thread/558494/)25 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-26/res/218698088.html (https://arhivach.ng/thread/558610/)26 - https://2ch.hk/b/arch/2020-04-26/res/218734544.html (https://arhivach.ng/thread/558765/)Пак с картиночками : https://drive.google.com/open?id=1jWMd6NQkXPpY8sRb1aHHoujFQGasvCiBПасты с разьяснениями: https://pastebin.com/DZqsJmEdНеактуальный список тредов: https://pastebin.com/qt8pD8Cp
>С экономической точки зрения это вообще что?Представь, что ты купил фьючерс, теперь ты обязан через определенное время (в момент закрытия) забрать товар.Ты надеялся этот фьючерс перепродать до момента его закрытия и навариться, но товар оказался никому не нужен.И вот подходит время закрытия, а товар - это не пачка сигарет в ближайшем ларьке, а 1000 бочек нефти на хранилище в СШП.И с завтрашнего дня ты либо забираешь нефть, либо платишь за ее хранение. И таких как ты сотни и все пытаются скинуть свои фьючерсы. В результате те, кто реально может эту нефть забрать говорят: "ну ОК, парни, мы так и быть, заберем вашу нефть, если вы нам доплатите. Не хотите-забирайте сами"
На самом деле все не совсем так: биржа, зная, что ты нихуя не нефтехранилище и не нефтеперерабатывающий завод, а очень даже мамки инвестор, в момент закрытия твоего фьючерса сама его продает по рыночной цене и вырученные деньги, за вычетом комиссии зачисляет на твой счет. Поздравляем, на Ваш счет записано -стопитцот рублей!
Смысл фьючерса в том, что о цене ты договорился с момент заключения контракта. То есть допустим сейчас 1 апреля и нефть стоит 10 рублей. Ты заключаешь контракт на покупку (в случае, если фьючер расчетный - на условную покупку) 1 мая. Все, 1 мая тебе дадут бочонок нефти, и возьмут с тебя 10 рублей.
>>218924082 Наступает 1 мая. Цена нефти на спотовом рынке 20 рублей. Если рассчетный фьючерс - ты УСЛОВНО получаешь бочонок нефти и продаешь его за 20 рублей, а потратил ты на него 10. Итого 10 рублей профита.
Я заключил договор на покупку нефти по 10 рублей послезавтра, в надежде, что цена вырастет. Цена падает до 8 рублей - биржа закрывает доступ к торгам, теперь я не могу заключить контракт на продажу, избавившись от убыточно сделки. Цена падает до -37 рублей. Биржа переносит дату расчета с послезавтра на сегодня. Я плачу 10 рублей, получаю "бочонок" нефти и тут же продаю его по -37 рублей. Итого мой убыток -47 рублей.
>>218923948Не совсем так. Пидорахи торговали на российской бирже фантиками, а не реальными фьючерсами.
ДЛЯ ТУПЫХЕсть Вован, он любит обмазываться говном перед и гулять на майских праздниках в костюме фикалойда.Есть Ерохин, который готов высрать это говно.А ещё есть Сычов, который хотел рубануть бабла.Вован говорит - мне к первому мая нужна ванна говна, чтоб кошерно вмазаться и подрочить. Готов де заплатить за это 100 баксов.Ерохин - хорошо, буду жрать шашлык весь апрель чтобы высрать эту ванну.Тут врывается Сычов и говорит - заплачу за ванну говна 120 баксов, вот 20 баксов предоплаты, но говно нужно к 29 апреля. Ерохин такой думает, ну 2 ванны я не высру, но предложение Сычова интереснее, заключим с ним контракт что он обязательно заберёт себе всё говно. А если не заберёт заплатит неустойку в 300 баксов, мне то это говно не нужно.Сычов - ну бля. Перепродам говно Вовану по 140, он без обмазывания не может обойтись, точно перепродам. ПОДПИСЫВАЮСЬИ вот, 29 апреля. Весь месяц Ерохин жрал и терпел, а наконуне наебенился пивом чтобы высрать всё разом.Но тут звонит Вован и говорит "ну епть, карантин, гулять обмазавшись нельзя, мне хватит 1 тазика говна"Сычов уже не может Вовану говно перепродать и ванны чтобы в ней это говно плескалось у него нету. А Ерохин уже стучится в дверь чтоб посрать и если Сычов прям сейчас не найдёт кому бы перепродать говно и к кому отправить срать Ерохина, Ерохин насрёт ему на кровать, на камплюктер, на потолок и даже на мамку Сычова.
И проще объясню на пальцах, потому что нефть штука такая, далекая. Ты например на бетонном заводе заказываешь себе 100 кубов бетона к 1 мая, к 11 часам дня. Цена, о которой вы заранее договорились например по 10 баксов за куб. Бетон тебе нужен и ты реально рассчитываешь получить его к нужному времени. И тут некий Вася, заранее зная, что тебе нужно будет 100 кубов заранее делает заявку на бетонный завод и резервирует 80 кубов. По 8 баксов, потому что спроса пока нет и Вася рассчитывает продать (уступить) тебе эти 80 кубов по 12 баксов, так как тебе нужен этот сраный бетон. А тут такая ситуация - кризис, клиент отказывается от домика своей мечты и тебе на все про все к 1 мая нужно всего лишь 20 кубов, которые ты и заказываешь на заводе по 10 баксов.Вася сидит, ждет, а ты что-то все никак у него не хочешь перекупать оставшийся объем. Уже 20 апреля, бетонный завод начинает завозить цемент под его заказ и уже заводит бетономешалку.А ты все сидишь и не выкупаешь у Васи его 80 кубов.Вася понимает, что вот-вот придет 1 мая и его зальют 80 кубами бетона прямо в его сычевальне. Начинает искать других лохов, которым можно спихнуть этот объем. А лохов на бирже полно, и у каждого свой резерв бетона. И каждый понимает, что его, как и Васю, тоже зальют. А реальных стройконтор на этом рынке ты, да еще твой конкурент, у которого дела идут так же, и такие объемы ему не нужны. В итоге лохи на бирже перекидываются горячим говном, лишь бы забрали. В итоге ты видишь, что тебе еще и приплатят, так как завод уже замесил партию и девать ее некуда. Находишь какие-то резервы, находишь кого-то, кто с учетом профита от обосравшегося Васи даст тебе объем под весь тот бетон.В итоге Васи платят за все, ты в профите, бетонный завод в профите и биржа тоже имеет свой профит. Лишь лошки-спекулянты, которые хотели заработать на спросе на бетон в минусах и оплатят весь этот цирк, лишь бы не быть залитым под потолок свежим, но начинающим застывать бетоном.
Новых лулзов и переписок нет. Вы те же самые долбаебы, что лагерь по мотивам бесконечного лета обсуждали 50 тредов?
>>218924429Немного не так. Допустим какой-нибудь Остап решил замутить бизнес, нарубить ёлок к Новому Году и продать в городе. Залил бензина в свою шестёрку, съездил нарубил, потом заказал грузовую машину, машина привезла и Остап стал ими торговать. Но не учёл торговец ёлками, что таких как он много оказалось в этом районе города, поэтому 15% товара он к Новому Году продал, а остальное бросил на улице, так как спрос резко упал, рынок насытился, и прибыль от продажи не покрыла бы расходы на повторный вызов грузовика.В итоге, кто хотел тот ёлку купил даже по дешёвке, но на следующий год их не будет в таком количестве, так как Остап их уже вырубил, и не получил достаточно прибыли для продолжения этого бизнеса.
>>218924429>Цена, о которой вы заранее договорились например по 10 баксов за куб.>Вася рассчитывает продать (уступить) тебе эти 80 кубов по 12 баксовНу Вася просто идет нахуй! Что это за желания такие Васины?
>>218926754> а остальное бросил на улицеНесколько лет назад я так бесплатно елку к новому году получил. У меня в районе есть место где обычно ёлками торгуют. 31 января поздно вечером пошел я мусор выкинуть, смотрю ёлки у забора стоят 3-4 штуки и никого, подумал что продавец отошёл. Выкинул мусор возвращаюсь опять никого. Постоял, посмотрел никого нет взял одну и пошел домой.
>>218924236 >Я плачу 10 рублей, получаю "бочонок" нефтиА зачем ты его продаешь? Пиздец как все непонятно
Поясните, на бабки могли попасть клиенты всяких предложений от банков типа ИИС Сбербанка, или аналогичного инвестиционного предложения от ВТБ?
КАРОЧЕ ЕБАТЬ ПУСТЬ НА ХУЙ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ВКЛЮЧАЮТ В СТОИМОСТЬ НЕФТИ НА ХУЙ КАК АЛИ БЛЯТЬ И ВСЕ НА ХУЙ
>>218930294Специально для тебя анончик скопировал пасту:Предисловие - фьючерсы по нефти WTI торгуются на чикагской товарной бирже CME, но российские трейдеры торгуют субактивом-репликой через свою локальную биржу ММВБ (MOEX) с зеркальными ценами (так же делают и во многих других странах).08.04CME объявила (незаметное уведомление, направленное в первую очередь другим биржам и профучастникам), что тестирует техническую возможность выставления отрицательных цен на деривативы, которую она возможно включит, если нефть упадет ниже 11 долларов и обязательно включит, если нефть упадет ниже 8 долларов.ММВБ на это заявление забила, отрицательные цены не тестировала и не ввела. И НЕ УВЕДОМИЛА УЧАСТНИКОВ о том, что отрицательные цены становятся в принципе возможны15.04CME официально внесла эти поправки в свой регламент20.04В 10:50 CDT (18:50 MST) СМЕ напомнила, что фьючерсы на нефть могут торговаться ниже нуля, что привело к увеличению объема торгов и обвала нефтиВ 19.23 MST нефть достигла 8.84$ - нижней границы коридора ММВБ. Это чисто наша фишка, впервые введенная в 2006 и массово использовавшаяся в кризис 2008, когда все валилось к хуям. и чтобы ограничить внутридневной обвал и потери участников биржа ввела коридор: нижний и верхний лимит цены торгуемого актива (+-15% от цены открытия). Но одно дело, когда ты ограничиваешь торги по локальному активу типа индекса РТС/ММВБ, а другое - по международному, тем более такой узкий коридор 11.88-8.84 (+-15%) на таком волатильном активе!Итак, цена упирается в нижний лимит и, несмотря на предусмотренную регламентом возможность пересмотра коридора, ММВБ этого не делает. Дураков покупать по 8,84 при более низкой цене в штатах не находится и все ранее купившие лишаются возможности сбросить и могут только в панике наблюдать, как цена уходит в 0, а потом и в минус.В 21:08 MST цена уходит ниже ноля. За последние 22 минуты торгов цена падает почти на $40, из них на $25 за 3 минуты между 21:24 и 21:27. В 21:30 MST проходит отсечка экспирации по -37,63$.21.04Утром ММВБ принудительно всех закрывает по -37,63$, что составляет -306% от цены пятничного закрытия или -525% от нижней границы коридора. При этом плечо ГО составляло х4.752 человека утром просыпаются в огромном минусе (-525% по базовому активу или -2100% по ГО) (маржинкол при уходе депозита в 0 не сработал, потому что биржа не работала)125 человек просыпаются в не менее огромном плюсе, идут к брокеру и обналичивают свой кэшБрокеры охуевают и идут к 752 "неудачникам" и требуют возврат долга. При этом они понимают, что хер им столько сразу отдадут, поэтому кто-то предлагает беспроцентную рассрочку на год, кто-то применяет ставку 18,8% годовых. Брокеров можно понять, они за одну ночь потеряли несколько квартальных чистых прибылей. Например, Interactive brokers потеряли 88 млн при чистой прибыли за квартал в 45 млн. Не рублей. Важно отметить, что вины брокеров тут нет - все убытки произошли расчетным образом из-за неготовности регламента ММВБ к такому форс-мажору"Неудачники" охуевают еще больше, сначала хотят вешаться, потом объединяются в группу и пишут массовые жалобы на действия биржи в ЦБ, НАУФОР и прокуратуруВ штатах ряд контор (инвестиционных и нефтяных, например, Continental Resources) пишет запросы в тамошнюю торговую комиссию с требованием проведения расследования на предмет манипуляций рынком.22.04Председатель CFTC в интервью CNBC ответил в стиле "да чо вы кипешуете, все нормально же, просто рыночек так порешал, спрос/предложение, справедливая цена, хуё-моё. Ну прилетели кому-то маржинколы, ну так бывает, зато вовремя ж прилетели"ММВБ тем временем вспомнила о существовании CME и спросила, может ли СМЕ простить долг тех, кто пострадал от действий ММВБ. Получила ожидаемый ответ и буклетик путеводителя в пешее эротическое в подарок, который она без сомнений постарается передать всем пострадавшим23.04"Мосбиржа планирует в ближайшие месяцы доработать механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив." nuff saidTo be continued...P.S. В защиту ММВБ приводят аргументы, что мол она спасла тысячи людей от подобной ситуации, потому что видя 0,01 за баррель многие купили бы нефть на все деньги и встряли бы по-полной (-376400% , ошибки в нулях нет)В этом есть доля правды, но напомню, что ММВБ не только не реализовала техническую поддержку отрицательных цен, но и не уведомила участников о том, что СМЕ их вводит. Т.е. одним своим косяком ММВБ спасла часть людей от другого своего косяка. Что не умаляет ее виныP.P.S. ИМХО, главный вывод, который надо сделать из этой ситуации трейдерам - не торговать товарными фьючерсами в предпоследний день торгов, а брокерам не позволять им этого делать. И изучать спецификацию базового контракта.P.P.P.S. Возможно, вас интересует, зачем вообще надо было влезать за 3 часа до экспирации. В момент когда текущий фьюч на WTI стоил 9$, текущий фьюч на Brent стоил 26$, а следующий фьюч на WTI стоил 22$. Т.е. спред (разница цен) была 17 и 13, в то время как в пятницу он был 10 и 7 соответственно. Расчет был на уменьшение спреда перед экспирацией, т.е. на рост если не до 16 то хотя бы до 12. Конечно же риск был, и парни его понимали.Чего они никак не ожидали - что ММВБ не предупредит их об изменении правил игры (появлении отрицательных цен), лишит их возможности управлять рисками, не сработают встроенные механизмы защиты и их счет не просто обнулится, но и уйдет в минус.Мой оригинальный пост на фб:https://www.facebook.com/ilya.goryunov/posts/289250893745367...
>>218931458Ну спасибо конечно, но с моими познаниями в биржевых торгах я все равно не понял насчет банковских предложений.
>>218923682 (OP)Вчера коллега с работы, который тоже торгует на бирже (насколько я знаю более успешно, чем эти додики) говорил, что типа иск против мосбиржи может прокатить, типа там отрицательные значения запрещены или что то типа этого. Серьёзно, они ещё и отмыться смогут?
>>218932474Если клиент брокера ВТБ, Сбера, Тинькоффа и прочих купил фтючерс на нефть по +8 а продал по -37, на бабки он попал.Если продал фьючерс по +8, откупил на -37, он в шоколаде. (в пасте таких 125 человек)Если с фьючерсами дело не имел, просто смотрит на этот цирк со стороны.
>>218933096На хуй они пойдут. Иначе иск подадут шортисты. Кто-то нефть продал по +8 и закрылся по -37, в то время когда лохи покупали по +8. И шортисты всё делали по регламенту. Всё СПРАВЕДЛИВО.
>>218933186А, ясно.Там еще есть вариант где за тебя специально обученые люди ведут инвестиции (вроде), интересно попали такие на бабки или только самостоятельные.
>>218923948Только фьючерсы были расчетные, т.е ты получишь столько денег, сколько будет в этот день стоить нефть, а так как она ушла в минус, все пососали
>>218924025Ну надо же, хоть кто-то на дваче знает, как работают поставочные фьючерсы. А то уже двадцать седьмой тред, а в шапке говно.
ОП, где свежая инфа из их чатов? Списали им долги? Подали в суд?Перечитывать пасту из прошлых тредов уже надоело
>>218924645>Это не я обосрался, это биржа клятая говна в жопу залила!Типикал рашкин менталитет. Поделом таким баранам.
>>218936273Нахуя биржа закрыла торги?Это тоже самое как ты мне в 19,59 протянешь в окошко деньги, а в 20,00, я это ебаное окошко закрою, потому что ВРЕМЯ!Правильно пишут, На законных основаниях отжали бабло, как цапки с большой дороги.
>>218923948Да откуда вы лезете, блядь? На бирже торгуют воздухом, а не нефтью. По сути, задача трейдера - угадать движение цены. Все. С тем же успехом, они могли бы торговать фьючерсами на температуру, давление или влажность, просто это было бы слишком палевно.
>>218946458>Это тоже самое как ты мне в 19,59 протянешь в окошко деньги, а в 20,00, я это ебаное окошко закрою.Красава. Нехуй протягивать в 19,59.Схуя эти пидары в последний день лонговали?А у остальных блять месяц был, что б съехать с темы
>>218923682 (OP)потерял 4.300.000до этого шортил на падении поднял 2.400.000итого в минусе на 1.900.000столько я поднял с февраля прошлого годагод жизни проторгован в минус...
>>218946458Биржа не закрывала торги. У ММВБ было невозможно поставить цену ниже 8,84. Все, кто вляпался, могли ее поставить, но только кто ж ее у них купит, когда на остальных биржах ее уже бесплатно отдавать начали?
