Математика

Ответить в тред Ответить в тред
Check this out!
Как установить факт влияния события на цену актива? Аноним 22/04/21 Чтв 14:44:25 827371
1.png 35Кб, 1086x551
1086x551
2.png 29Кб, 1069x537
1069x537
3.png 32Кб, 1091x562
1091x562
4.png 35Кб, 1101x560
1101x560
Добрый день!
Занимаюсь разработкой аналитической системы, применяемой для торговли активами: акциями или криптовалютами. Эмпирическим путем установил, что некоторые события реальной жизни (например, публикации в твиттере) оказывают влияние на цену того или иного актива.
Во вложениях вы можете увидеть графики цен некоторых активов, подтверждающие озвученную гипотезу. На данные графики нанесены результаты двухсот сорока наблюдений, по одному в минуту: 120 до публикации твита и 120 - после. Голубая линия, параллельная оси ординат, обозначает момент публикации твита, про который достоверно известно, что он связан с данным активом. При этом, приложенные изображения демонстрируют ситуацию, когда событие (твит) совершенно точно и очевидно оказывает влияние на цену. Но есть и ситуации, когда твиты не оказывают влияния, или влияние отрицательно, то есть цена после события снижается.
Мой вопрос заключается в следующем. Как математически, не глядя на график, определить (зафиксировать) факт влияния события на цену актива? Интуитивно предполагаю, что необходимо вычислить стандартное отклонение по результатам первых 120 наблюдений и сравнивать последующие значения с ним. Вот только как это обернуть в математическую формулу, а в последствии - в алгоритм?
Аноним 22/04/21 Чтв 14:45:26 827382
6.png 53Кб, 1578x620
1578x620
7.png 48Кб, 1578x636
1578x636
8.png 45Кб, 1578x636
1578x636
9.png 84Кб, 1578x636
1578x636
Также прилагаю примеры отрицательного влияния события на цену актива и примеры отсутствия влияния.
Аноним 22/04/21 Чтв 15:18:05 827403
>>82737 (OP)
ну это какая-то обычная прикладная задача из статистики
я не ебу, честно говоря, не математика
Аноним 22/04/21 Чтв 17:11:18 827524
>>82737 (OP)
Гугли cars event study
Как можно заниматься разработкой аналитической системы, и не знать базовых вещей? Ещё один погромист с яндекс-корочкой?

Нужна регрессионная модель (например, капм или фф/арбитраж с гарчем), потом под свою модель выводишь несмещенную состоятельную оценку (для популярных это уже сделано), и потом ебошишь обычный т-тест

Как всегда, статистика тебе не может на 100% сказать, что есть причинная связь, так что надеюсь, что про omitted/confounded переменные ты знаешь, ну и про ошибки 1/2-рода и мощность критерия
Аноним 23/04/21 Птн 12:03:32 827655
>>82752
Приятно видеть хоть одного успешника 300к/наносек на доске
Аноним 23/04/21 Птн 12:46:59 827666
>>82752
Двачую этого.
Влияние событий на индексы вполне успешно исследуется и публикуется в академических журналах, поскольку задача хорошо формализуема и даёт понятные результаты.

Опчик, ты же знаешь, что существуют scopus.com или scholar.google.com?
Аноним 10/05/21 Пнд 13:35:45 832737
IMG202105101334[...].jpg 98Кб, 873x516
873x516
Не пробовал почитать что-нибудь о рыночке?
Настройки X
Ответить в тред X
15000
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов