Посвятите меня. Что такое картофан, кто такой пучкист, причем здесь пыня.
Аноним
09/11/19 Суб 06:24:28
№
Ответ
Пропущено 10 постов, 2 с картинками.
Что понимается под теоретико-множественной топологией? Это какая-то узкая штука вроде дескриптивной теории множеств или вообще про всё кроме cw-комплексов? Или даже про всё кроме локалей?
олсо, скиньте список литературы для уровня мат.школьника?
с меня тонны нефти.
http://imperium.lenin.ru/~verbit/MATH/programma.html
Пропущено 11 постов, 2 с картинками.
Всё наверни, кроме 0 главы. Она короткая же.
Складывать вектора по правилу треугольника.
>Вывод тригонометрических тождеств через комплексные числа я ни в какой книжке не встречал
http://ilib.mccme.ru/pdf/kurant.pdf
с 124
>нематшкольники не знают единственности разложения на простые множители и алгоритм евклида
А попу нематшкольники подтирать умеют?
Если хотя бы двое хотят ботать книгу X, они уже могут идти по ней вместе и обсуждать, вбрасывать и решать вместе задачи по теме, помогать друг другу. И уже есть толк. Таким образом можно самостоятельно осваивать сложные матаны. Разумеется, основная работа по-прежнему самостоятельная, но в таком раскладе повышается качество ботвы за счет того, что вбрасывают в обсуждение другие участники, и их обратной связи. + появляется некий смысл ботать то, что не хватило бы яиц заботать самостоятельно.
Конечно, тут есть пространство для абьюза идеи, но можно договориться, что собираются именно те, кто хотел бы изучить тему и самостоятельно, но предпочёл сделать это совместно, чтобы освоение темы было более осмысленным, приятным и качественным (т.к. это не просто одиночный аутизм).
Как вам такая идея?
Кто что хотел бы заботать в уютном кругу наиболее сознательных из анонов?
Задавайте свои книги. Лично я за Ширяева, вероятность-1.
Пропущено 99 постов, 10 с картинками.
А какой контраргумент ты бы привел, если бы те сказали, что нету времени ботать, скиллы для работки на покушать уже есть, а это главное?
>А какой контраргумент ты бы привел, если бы те сказали, что нету времени ботать, скиллы для работки на покушать уже есть, а это главное?
Тут нет никакой полемики, какие контраргументы? Нет времени - гуляешь, так всегда было со всеми хобби. Ты думаешь тут сидят безработные?
Про реальную серьёзную математику на уровне любителя (под этим я понимаю, скажем, graduate-уровень в одной теме вроде алгтопа и периодическое чтение простеньких статей на архиве) можешь смело забыть.
Если всё, что интересует - это понять основы дифуров для работы, то нужные книги читаются выпускником обычной шараги за пару недель.
С математикой вариантов не много - если тебе интересна чистая математика, то либо ты крутишься в научной среде, либо нет, и в последнем случае это просто хобби и никаких шансов контрибьютить у тебя нет и не будет.
Если прикладная, то тут проще, потому что многое полезно на работе. Скажем линейка, статистика, эконометрика, численные методы, оптимизация, куча всего. Тут можно читать её как хобби и потом успешно применять это на работе.
Как и любое хобби, математика требует времени и усилий. Если нравится просто так читать - то хоть 10 лет читай калькулус, почему нет? Если нужно на работе - ищи хорошие вводные англоязычные книжки, благо у них эта ниша развита, и вкатывайся, пропуская детали.
>хочу чиста диффуры
>алгебру для кругозора четаю
>бля нипанятна нихуя, двачек шо я деалаю нетак7
хмм, ну хуй знает.
решал бы проблемы по мере поступления, поначалу дифуры отдельно, алгебра отдельно, а потом ХУЯКС и видишь как алгебра в дифурах мутится.
есть такое ощущение, что не изучив основы начать вкатываться в тему, которая этих основ требует, типа начав изучать диффуры без твердого знания анализа, то есть шанс не вкурить.
> типа начав изучать диффуры без твердого знания анализа, то есть шанс не вкурить.
Всё зависит от целей. Если нужно просто понимать, что такое дифуры, как они решаются аналитически, как они решаются численно, какие основные типы ОДУ/УЧП - никакого настоящего анализа тут не нужно. Обычный калькулус и слегка линейной алгебры.
Есди требуется понимать, как оно устроено изнутри, существование решений, единственность, сходимость численных методов, устойчивость решений - тут да, нужен анализ.
Если хочется понимать дифуры более геометрически - то нужны более продвинутые области (дифгем, алгебры Ли, функциональный анализ).
Если хочется ебошить вторичный калькулс и БРСТ-квантование в теорфизике - то тут алгтоп, когомологии, сечения струй, вот это всё.
Имею бакалавра прикладной математики (3 года назад бросил магистратуру перед защитой диплома по своим причинам).
Прошу знающих людей посоветовать roadmap в Quantitative analysis, начиная с каких-то основ (например для этого нужно знать алгебру и тп, затем это и это) и заканчивая финансовой математикой. В универе был спецкурс по финансовой математики (ARCH/GARCH модели также), но мне надо было работать, поэтому не относился серьезно, а сейчас что-то заинтересовался, но уже многих основ не помню.
Спасибо.
Пропущено 6 постов, 2 с картинками.
>работодатели любят молоденьких выпускников и непонятно зачем им дед инженер 30 лет
пиздец, я в этом году собрался поступать на 1ый курс мат-ки
30лет дед
>30лет
> на 1ый курс мат-ки
Пиздато иметь кучу времени и деньги. Завидую, хули.
>Пиздато иметь кучу времени и деньги. Завидую, хули.
Не завидуй.
Проебать время и лучшие годы это пиздец.
Пропущено 10 постов, 2 с картинками.
Стоит ли накатывать Латекс на комп или достаточно пользоваться онлайном? Какие онлайн ресурсы норм?
>http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
В нём русский не поддерживается.
латех, на крайний случай латек, лучше всего лате[кх]
Оформляю лабы в нём, overleaf (бышвий sharelatex). Очень удобно.
Математические логические аноны, если вы знакомы с геометрией (или типа того(лол)) вы возможно слышали о "методе трёх плит" когда из трёх кривых хреней чем-то похожим на "метод последовательных приближений" делают 3 практически идельные плоскости.
Так вот..
Есть у меня весы с алика, миллиграммовые. Они колибруются гирькой 200 грамм, а затем уже измеряют все веса относительно веса гирьки на который их "прошили".
ВОЗМОЖНО ЛИ ОТКАЛИБРОВАТЬ ВЕСЫ С ПОМОЩЬЮ САМИХ ЖЕ ВЕСОВ??
В геометрии(и машиностроении) есть метод трёх плит, когда имея 3 плиты и изменяя поверхности их, поочерёдно хитрым методом сравнивая плоскость одной с плоскостью другой, можно приближаться к АБСОЛЮТНО плоской и ровной поверхности на каждой из 3-х плит
А с весами как-то так можно? Или анриал чисто теоретически?(если знаешь почему принципиально такое нельзя сделать-тоже пиши почему)
Весов может быть как и плит, 3, и больше.
Может твой мозг придумать какой-то способ? Или это в принципе невозможно и почему?
Про твой метод сравнения плоскостей плит нихуя не понял, как ты путем сравнения (че в данном случае имеешь в виду под сравнением?) ты выравниваешь поверхность плиты?
Здесь мы переобучаемся, оптимизируем негладкие функционалы, выбираем из двух стульев по Байесу, голосуем за Ланжевена против Гамильтона, ходим в китайские рестораны по олимпиадным талонам для столовой ГЗ и гоняем AIXI на Ломоносове.
Пропущено 68 постов, 5 с картинками.
Ну я пишу же, я думаю написано одно, а имеется ввиду количество.
Пропущено 100 постов, 17 с картинками.
ну если компилить, то 1
соре , не математик
Уровень 11 класса и выше.
Пропущено 39 постов, 2 с картинками.
Хуевая модель и к математику не применимая. Если ты запоминаешь 10% от прочитанного, то тебе в социолухи. Модель игнорирует то, что навык восприятия информации можно качать и у человека, обучающегося математике, он развит. И то, что книги бывают разные, и у математиков они зачастую без лишней воды (привет Хатчеру).
Ну почему, вот там написано, что самое эффективное это выполнение реального действия, так и в математике 90% ты узнаёшь из упражнений, а не просто что-то там читая.
Вот как нужно преподавать математику.
Пропущено 5 постов, 2 с картинками.
Двачую. Марают бумагу на время только потные педики вроде ОПа. Серьезные люди лекции смотрят в записи, а потом резвятся в черновиках на планшете.
Пикрил - как это выглядит.
Перебравшись сюда из /b/ я стремлюсь к тому, чтобы приучить себя сидеть в этом разделе заместо этого самого, пресловутого, /b/. Что посоветуете для достижения данной цели?
Пропущено 7 постов, 1 с картинками.
Коммутативная подраздел алгебраической геометрии, некоммутативная подраздел функционального анализа.
Почему ещё никто пучки не посоветовал?
если нет, непонятно, зачем тебе этот тред
возвращайся назад! у нас тянки!
Как ты думаешь анон, неужели раньше преподавали другую арифметику?
Пропущено 4 постов, 2 с картинками.
Мне 23, со школы тоже запомнилось, что сначала действия в скобках, потом действия СО скобкой, потом уже все остальное.
>>63095
А как вам такое?
Шустеф М. Ф.Методика преподавания алгебры. Курс лекций. Минск, 1967 г.
Учитывая, что в алгебре деление есть умножение на обратный, это отборная чушь.
Ну а то, что Колмогоров предлагал очередную хуйню, меня совсем не удивляет. Такое чувство, что он всё возможное делал, чтобы преподавали всё хуёвее и хуёвее.
Возможно палочка с точечками это знак дроби, всё, что слева от него это числитель, а справа знаменатель, но я не уверен.
Давайте предположим, что у нас есть депозит в P рублей в начале. Также у нас есть r процентов за, скажем, день (он же номинальная процентная ставка).Но в отличии от обычной задачи о сложном проценте, когда у нас есть конечное число реинвестиций, наш процесс реинвестирования непрерывен, или, другими словами, мы можем реинвестировать наш накопленный процент в любой момент. Эта задача была решена Бернулли много веков назад, и к концу дня у нас на счету будет А*е рублей.
НО, что если бы у нас все еще была возможность постоянно реинвестировать наши проценты, но это стоило бы нам определенного количества денег (назовем это комиссией) f. Тогда прибыль от нашего реинвестирования зависит от того, как часто мы реинвестируем эти проценты. Если мы будем реинвестировать слишком часто, комиссия будет даже уменьшать наши деньги. Напротив, если мы реинвестируем слишком редко, тогда мы теряем ключевые преимущества сложного процента. Таким образом, должна существовать некоторая оптимальная скорость реинвестирования (и, конечно, она также зависит от текущей суммы денег на нашем счете).
Итак, вопрос: как рассчитать этот оптимальный показатель?
Точное решение с доказательствами - лучше всего.
Приближенное численное решение с конкретными числами приветствуется.
Ссылки на статьи, которые я, вероятно, пропустил в гугле, также приветствуются (уверен, у кого-то до меня был такой же вопрос).
Пропущено 4 постов, 2 с картинками.
Это действетельно так сложно? Мне почему-то казалось, что есть простое аналитическое решение, но только я не могу до него додуматься
Может и есть простое решение, но мы тоже до него не можем додуматься ну или не особо стараемся, ко-ко-ко. Я вижу такие сложности:
1. В формулах на твоём пике многочлены больших n-й степени от переменных t1, ..., tn. Известно, что корни таких многочленов (и, соответственно, точки максимума) не всегда возможно найти аналитически (в радикалах). Есть наука, занимающаяся аналитическим решением подобных вещей, но этим мало кто занимается, и на этой доске тебе вряд ли отгрузят нужных алгоритмов.
С другой стороны, твои многочлены выглядят достаточно однообразно, что даёт некоторую надежду. Если какой-нибудь олимпиадник в них позалипает, то может и найдёт тебе простое решение. Из меня хуёвый олимпиадник и залипать на многочлены я не хочу, поэтому просто делюсь теми идеями, какие есть.
2. Число реинвестирований n заранее неизвестно. То есть, допустим, если ты делаешь вклад на миллисекунду, при этом начальный вклад мизерный, процент по вкладу мизерный, а комиссия конская, то оптимальным решением будет вообще не делать никаких реинвестирований, а просто забрать свои деньги через миллисекунду. То есть в таком случае оптимальным будет n=0.
А это значит, что "общая аналитическая формула" должна тебе давать не просто размеры промежутков времени между реинвестированиями, а ещё и количество этих промежутков. Одно это делает задачу слегка нестандартной.
Машинное обучение тут, имхо, излишне. Численно можно попробовать решить с помощью обычной оптимизации.
Итак, пусть фиксировано число T. Пусть тебе нужно, чтобы на момент времени T у тебя было как можно больше денег на процентном счёте. У тебя есть семейство функций:
E1(t1), E2(t1,t2), E3(t1,t2,t3),...
где En(t1,...,tn) показывает, сколько денег у тебя будет на процентном счёте, если ты сделаешь n реинвестирований и если промежутки времени между этими реинвестированиями будут t1,...,tn. Эти функции у тебя перечислены в самом правом столбце таблицы, только в самом конце вместо t надо будет подставить T (которое нам заранее известно).
Начинаешь решать с n=0, потом на каждом шаге увеличиваешь n на единицу.
На каждом шаге надо будет решить n-мерную задачу условной оптимизации:
En(t1,...,tn)->max, при условиях
ti>0, t1+...+tn<T.
Алгоритмы для решения такой задачи можешь нагуглить, да и в принципе они есть во всех пакетах, или на чём ты там будешь кодить эту хуйню. Нужно понадеяться, что там не будет всратых локальных максимумов или что алгоритм сможет эти локальные максимумы обойти.
Прекращаешь вычисления, когда на n+1 шаге окажется, что у тебя максимальное значение En+1 оказывается меньше, чем было максимальное значение En. Это вроде бы означает, что ты упёрся в потолок и больше реинвестирований впихнуть никак не можешь. Ответом будет оптимальное значение t1+...+tn для n-го шага, которое ты уже получил с помощью оптимизации.
Разметка немного поехала в последних двух абзацах. Имеются в виду нижние индексы, то есть tn, En+1 и так далее, а не умножение на n.
Упс, нашёл ошибку.
>Эти функции у тебя перечислены в самом правом столбце таблицы, только в самом конце вместо t надо будет подставить T (которое нам заранее известно).
Вместо t надо подставить не T, а T-t1-...-tn, то есть не весь большой промежуток времени, а только его самый последний кусочек, от последнего реинвестирования и до конца периода наблюдений. Вроде так.
Так как ты единственный здесь актичный анон, приглашаю в мой тред в /b/ https://2ch.hk/b/res/209423213.html
Как-то сложно ты описал... Я не особо математик, если что, но если упростить, то должен понять. А ещё ты походу напутал сои основной и процентные счета, но не уверен.
Смотри, период времени нашего депозита можеш быть произвольно большой. Какое-то фиксированное число 100 единиц времени я привел просто что бы можно было осознать, к чему мы стремимся.
Что мне в действительности нужно, так это определить, через какое время или при какой суме на процентном Счете 2(что легко пересчитываеться через время, так как зависимость по-сути линейна) нужно переводить деньги на основной Счет 1, что бы дальнейшая прибыть была максимальной, и так далее, и так далее...
На реальных числах:
Основной вклад 1000 руб.
Процент 0.1 за единицу времени
Комиссия 50 руб
Итого, если сделать первый перевод сразу же после того, как ты положил деньги на основной счет, то у тебя получиться
Основной - 950 руб. Ну и если так продолжать то ты все истратишь.
Если подождать 0.5 единиц времени, то на втором счету накопиться 50 руб. Если сделать перевод в этот момент, то на основном счету будет:
1000 - 50 (комиссия) + 50 (процент со Счета 2) =1000. Тоесть ничего не измениться, и если так продолжать, то в итоге мы ничего не заработаем.
Напротив, если подождать условних 10 единиц времени и перевсти после, то на основном счету будет:
1000 - 50 (комиссия) + 1000 (процент со Счета 2) = 1950 и это уже прибыль и так далее. НО в этом варианте не стоило бы сделать несколько переводов раньше, что бы через 10 едениц времени сума была большей чем 1950?
Соответственно должно существовать какое-то отптимальное время, когда нужно переводить деньги на основной счет (максимумизируя прибыль), но как его найти?
Пропущено 42 постов, 3 с картинками.
Аргументация великолепная, белиссимо.
Какой-то анон своим беспруфным пуком только что обозвал дебичем аспиранта физфака, и еще половину дфмн впридачу.
Ты можешь брызгать климаксом на весь тред, но как бы у тебя не бомбило, теория струн на сегодняшний день ненаучна.
Ты сейчас даже не сову на глобус натягиваешь за уши, а совершаешь вообще какое-то непотребство. Телепат из тебя так себе. Если же это именно ты вел обсуждение, то ты явно на своей волне мягко говоря.
Пропущено 15 постов, 4 с картинками.
Какой-то совсем урезанный курс от Черновой. У нее у самой есть более подробное изложение. Это видимо адаптация для гуманитариев.
Не чистая математика же, тут вполне может никто и не шарить в тервере.
Меня послали к вам из /pr. Надеюсь на твою помощь, анон!
Пропущено 226 постов, 25 с картинками.
Опять в голосину.
Особенно с этого
>Царству Его не будет конца (потенциально).
10 палочек из 10.
не, теорема о неподвижной точке говорит, что есть такая прога, к тому же на питухоне легко такое пишется и на крестах, а вот на машине Тьюринга хуй
>а вот на машине Тьюринга хуй
это не потому, что оно не пишется в принципе, а потому, что я криворукий, 100% можно сделать такое
да нет же, просто вот смотри на питоне как это будет,
x= "print('x=',chr(34)+x+chr(34)+chr(59),x)"; print('x=',chr(34)+x+chr(34)+chr(59),x)
а на машине надо бы написать прогу 1 которая два раза печатает то, что на ленте и потом написать прогу 2 которая печатает прогу 1, но проблема в том, что прога 1 также должна и прогу 2 печатать, это вот где 'x=' и получается бесконечное раздувание как бы
https://www.youtube.com/watch?v=2ombYCa1MMc
Ролик смотреть до конца.
Скрытая Вселенная прямо у нас под носом?
Мы неправильно видим наш мир?
Изображение гуманоида при делении?
Пропущено 17 постов, 2 с картинками.
Решена проблема, над которой бились философы-математики тысячелетиями - доказана единственность единицы в общем случае!
https://2ch.hk/math/res/11443.html#56302
(Оба математика отказались от денежной награды в миллион долларов и не явились на вручение премии)
Вся топология трещит по швам! Наш соотечественник ставит под сомнение труды Анри Пуанкаре и номинируется на Оскар!
https://2ch.hk/math/res/39259.html#39259
Пропущено 6 постов, 1 с картинками.
Если 1 = 0.(9), то 0.4 = 0.0(3)?
1) Сриниваса Рамануджан показал, что традиционные методы доказательств не являются объективными и неоспоримыми. Будучи самоучкой, он имел собственный стиль математического мышления и получил уникальные результаты в теории чисел. Самый глубокий - сумма натурального ряда равна -1/12, что с точки зрения традиционной математики звучит абсурдно, следовательно, доказывает, что математика есть лишь выдуманная ОДНИМ человеком абстракция, которая ДРУГИМ человеком может быть воспринята иначе, и в той же степени может претендовать на истинность. Общепринятая математика, таким образом, неполная.
2) А Курт Гёдель показал, что полной математики в принципе не может существовать. Вернее, что "в любой формальной системе существует утверждение, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть". Отсюда фразы о том, что математика - язык бога, что через неё можно познать мир - неверны. Гёдель фактически доказал, что мир не познаваем в полной мере с помощью формальных систем с конечным набором аксиом.
Прошу прощения за некоторое дилетантство, я не профессионал, математического образования не имею и занимаюсь математикой как хобби. Хотел бы услышать мысли грамотных людей по этому поводу.
Пропущено 507 постов, 41 с картинками.
>Нет просто я мыслю на более высоком уровне и вижу как даже самые абстрактные теории обусловлены физической реальностью в которой они разрабатываются.
У вас физикализм головного мозга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Физикализм